Die Patrone von Caglio sind die heiligen Gervasius und Protasius (santi Gervaso e Protaso), gefeiert am 19. Juli; in der Gemeinde steht die Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
In der Gemeinde befinden sich außerdem das Santuario di Campoè, die Kirche der Santi Valeria e Vitale, die Cappella dei morti di pianura und der Monte Palanzone.