Les patrons de Caglio sont les saints Gervais et Protais (santi Gervaso e Protaso), fêtés le 19 juillet ; la commune compte la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
La commune abrite aussi le Santuario di Campoè, l'église des Santi Valeria e Vitale, la Cappella dei morti di pianura et le Monte Palanzone.