I patroni di Caglio sono i santi Gervaso e Protaso, festeggiati il 19 luglio; nel comune si trova la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
Nel comune si trovano anche il Santuario di Campoè, la chiesa dei Santi Valeria e Vitale, la Cappella dei morti di pianura e il Monte Palanzone.