Der Patron von Sauze d'Oulx ist der heilige Johannes der Täufer, gefeiert am 24. Juni; in der Gemeinde steht die Pfarrkirche San Giovanni Battista.
In der Gemeinde befinden sich außerdem die Cappella di Sant'Antonio Abate, die Kirche Santa Maria della Neve, die Kirche der Heimsuchung Mariens bei Elisabeth und das Teatro d'Ou.