Le patron de Sauze d'Oulx est saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin ; la commune compte l'église paroissiale San Giovanni Battista.
La commune abrite aussi la Cappella di Sant'Antonio Abate, l'église Santa Maria della Neve, l'église de la Visitation de la Vierge à sainte Élisabeth et le Teatro d'Ou.