Die Schutzpatrone von Azzone sind die Heiligen Filippo und Giacomo, gefeiert am 1. Mai; im Ort steht die Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
In der Gemeinde befinden sich außerdem die Chiesa di Santa Maria Maddalena, die Chiesa di San Rocco, die Chiesetta degli Alpini, die Riserva naturale Boschi del Giovetto di Paline und Pizzo Camino.