Les saints patrons d'Azzone sont les saints Filippo et Giacomo, fêtés le 1er mai ; le village compte la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
La commune abrite aussi la Chiesa di Santa Maria Maddalena, la Chiesa di San Rocco, la Chiesetta degli Alpini, la Riserva naturale Boschi del Giovetto di Paline et Pizzo Camino.