I patroni di Azzone sono i santi Filippo e Giacomo, festeggiati il 1º maggio; nel paese si trova la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
Nel comune si trovano anche la Chiesa di Santa Maria Maddalena, la Chiesa di San Rocco, la Chiesetta degli Alpini, la Riserva naturale Boschi del Giovetto di Paline e Pizzo Camino.