The patron saints of Azzone are Saints Filippo and Giacomo, celebrated on 1 May; the village holds the Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
The municipality also holds the Chiesa di Santa Maria Maddalena, the Chiesa di San Rocco, the Chiesetta degli Alpini, the Riserva naturale Boschi del Giovetto di Paline and Pizzo Camino.