Zu den Patronen von San Pellegrino Terme zählt die Madonna di Caravaggio, gefeiert am 26. Mai.
Der weitere Patron des Ortes ist der heilige Peregrinus von Auxerre, nach dem der Ort benannt ist, verehrt in der Kirche San Pellegrino. Der Ort bewahrt zudem die historischen Thermalbäder San Pellegrino und blickt auf den Monte Zucco.