Entre los patronos de San Pellegrino Terme está la Madonna di Caravaggio, festejada el 26 de mayo.
El otro patrono del pueblo es san Peregrino de Auxerre, de quien el municipio toma su nombre, venerado en la Iglesia de San Pellegrino. El pueblo conserva también los históricos balnearios de San Pellegrino y mira hacia el Monte Zucco.