Parmi les patronnes de San Pellegrino Terme figure la Madonna di Caravaggio, fêtée le 26 mai.
L'autre saint patron du village est saint Pèlerin d'Auxerre, dont le village tire son nom, vénéré dans l'église San Pellegrino. Le village conserve aussi les historiques thermes de San Pellegrino et donne sur le Monte Zucco.