Schutzpatron von Caltabellotta ist der heilige Pellegrino, gefeiert am 18. August. Der Überlieferung nach landete der Heilige aus Griechenland kommend bei Eraclea Minoa in Sizilien und wurde der erste Bischof des antiken Triocala, wie die Stadt damals hieß: Der Legende zufolge besiegte er dort einen Drachen, der sich täglich von einem jungen Menschen ernährte, stürzte ihn in eine Schlucht und lebte danach heiligmäßig in derselben Höhle bis zu seinem Lebensende.
Die Mutterkirche San Pellegrino steht der volkstümlichen Überlieferung nach an dem Ort, an dem sich das Wunder gleich nach der Landung des Heiligen ereignete; die ihm geweihte Kirche und das Kloster hingegen, 1721 auf bereits bestehenden Anlagen errichtet, befinden sich im alten, auf dem Berg gelegenen Viertel, dessen Name vom arabischen «Qal'at al-ballut», «Burg der Eichen», stammt, von dem sich der Name Caltabellotta ableitet.
