Schutzpatron von Milena ist der heilige Josef, gefeiert am 19. März in der Kirche der Unbefleckten, volkstümlich San Giuseppe genannt.
Das erste Fest des Jahres fällt mit dem Karneval zusammen, der zwischen Februar und März stattfindet: Das Fest zeichnet sich durch prächtige allegorische Wagen aus, die um eine Maskenkulisse ziehen, bewundert von einer stets wachsenden Zahl an Touristen. Die Stadt bewahrt zudem das Antiquarium-Museum „Arturo Petix“ und den Monte Campanella.