El patrono de Milena es san José, festejado el 19 de marzo en la iglesia de la Inmaculada, popularmente llamada San Giuseppe.
La primera fiesta del año coincide con el Carnaval, que se celebra entre febrero y marzo: la fiesta se caracteriza por ricas carrozas alegóricas que desfilan alrededor de un marco de máscaras, admirado por un número cada vez mayor de turistas. La ciudad conserva también el Museo Antiquarium «Arturo Petix» y el Monte Campanella.