Il patrono di Milena è san Giuseppe, festeggiato il 19 marzo nella chiesa dell'Immacolata, detta popolarmente San Giuseppe.
La prima festa dell'anno coincide con il Carnevale, che intercorre fra febbraio e marzo: la festa è caratterizzata da ricchi carri allegorici, che sfilano attorno a una cornice di maschere, ammirati da un numero sempre crescente di turisti. La città conserva anche il Museo Antiquarium «Arturo Petix» e il Monte Campanella.