Le saint patron de Milena est saint Joseph, fêté le 19 mars dans l'église de l'Immaculée, populairement appelée San Giuseppe.
La première fête de l'année coïncide avec le Carnaval, qui se déroule entre février et mars : la fête se caractérise par de riches chars allégoriques défilant autour d'un cadre de masques, admirés par un nombre toujours croissant de touristes. La ville conserve aussi le musée Antiquarium « Arturo Petix » et le Monte Campanella.