Il patrono di Malfa è san Lorenzo, festeggiato il 10 agosto, nella chiesa di San Lorenzo Martire.
Il paese, sull'isola di Salina, nelle Eolie, conserva anche la chiesa di Sant'Anna, quella dell'Immacolata e quella di Sant'Onofrio Anacoreta, nella frazione di Pollara. A Palazzo Marchetti ha sede il Museo eoliano dell'emigrazione, che racconta la storia degli isolani che, nel corso dei secoli, lasciarono Salina e le altre isole Eolie in cerca di fortuna altrove.