Schutzpatron von Cologno Monzese ist der heilige Ambrosius, gefeiert am 7. Dezember. Bereits ab dem 11. Jahrhundert unterstand das Gemeindegebiet der Rechtsprechung des Klosters Sant'Ambrogio in Mailand: Eine der Stadtkirchen mittelalterlichen Ursprungs wurde vom 10. bis etwa zum 18. Jahrhundert von den Zisterziensermönchen desselben Klosters bewohnt und bewahrt bis heute Fresken aus dem 15. Jahrhundert, obwohl sie heute entweiht ist und die Gottesdienste in die moderne, angrenzende Kirche Santi Marco e Gregorio verlegt wurden. Im Mittelschiff einer weiteren Stadtkirche befinden sich Fresken aus dem 18. Jahrhundert mit den vier Evangelisten und den Kirchenvätern, darunter Ambrosius selbst, neben Gregor, Hieronymus und Augustinus.
Das vor 1862 schlicht Cologno genannte Gebiet wurde im frühen Mittelalter Teil der Corte di Monza, einer alten, dem Erzbistum Mailand unterstehenden kirchlichen Organisation: Aus dieser Zugehörigkeit stammt das Beiwort „Monzese“, das den Gemeindenamen bis heute kennzeichnet. Am 9. Dezember 1866 wurden durch königliches Dekret die Ortschaften Malnido, heute San Maurizio al Lambro, und Bettolino Freddo eingegliedert, die zuvor zur Gemeinde Moncucco gehörten. Cologno Monzese ist heute mit Mailand verwachsen und vor allem als Sitz des wichtigsten Produktionszentrums von Mediaset bekannt, erkennbar an seinem Turm, untergebracht in den früheren Studios, in denen einst die berühmten Caroselli-Werbespots gedreht wurden.
