Le saint patron de Cologno Monzese est saint Ambroise, fêté le 7 décembre. Dès le XIe siècle, le territoire communal fut soumis à la juridiction du monastère Sant'Ambrogio de Milan : l'une des églises de la ville, d'origine médiévale, fut habitée par les moines cisterciens du même monastère du Xe siècle jusqu'au XVIIIe environ, et conserve encore aujourd'hui des fresques du XVe siècle, bien qu'elle soit aujourd'hui désacralisée, les offices religieux ayant été transférés dans l'église moderne des Santi Marco e Gregorio, adjacente à l'ancien édifice. Dans la nef d'une autre église de la ville se trouvent des fresques du XVIIIe siècle représentant les quatre évangélistes et les Pères de l'Église, dont Ambroise lui-même, aux côtés de Grégoire, Jérôme et Augustin.
Le territoire, simplement appelé Cologno avant 1862, fit partie au haut Moyen Âge de la Corte di Monza, ancienne organisation cléricale soumise à l'archidiocèse de Milan : de cette appartenance dérive l'adjectif « Monzese » qui distingue encore aujourd'hui le nom de la commune. Le 9 décembre 1866, un décret royal y agrégea les localités de Malnido, aujourd'hui San Maurizio al Lambro, et Bettolino Freddo, appartenant auparavant à la commune de Moncucco. Cologno Monzese est aujourd'hui conurbée avec Milan et connue surtout pour abriter le principal centre de production de Mediaset, reconnaissable à sa tour, situé dans les anciens studios où étaient jadis tournés les célèbres Caroselli publicitaires.
