The patroness of Azzio is Maria SS. Annunziata (Our Lady of the Annunciation), celebrated on 25 March, to whom the Chiesa della Beata Vergine Annunziata is dedicated.
The municipality of 802 inhabitants in the province of Varese also holds the Chiesa di Sant'Antonio e Sant'Eusebio, the Chiesa della Beata Vergine Addolorata, the Campanile di Azzio and the Mulino Mascioni.