La patrona di Azzio è Maria SS. Annunziata, festeggiata il 25 marzo, a cui è dedicata la Chiesa della Beata Vergine Annunziata.
Nel comune varesino di 802 abitanti si trovano anche la Chiesa di Sant'Antonio e Sant'Eusebio, la Chiesa della Beata Vergine Addolorata, il Campanile di Azzio e il Mulino Mascioni.