La patrona de Azzio es Maria SS. Annunziata (Nuestra Señora de la Anunciación), festejada el 25 de marzo, a quien está dedicada la Chiesa della Beata Vergine Annunziata.
El municipio de 802 habitantes de la provincia de Varese cuenta también con la Chiesa di Sant'Antonio e Sant'Eusebio, la Chiesa della Beata Vergine Addolorata, el Campanile di Azzio y el Mulino Mascioni.