La patronne d'Azzio est Maria SS. Annunziata (Notre-Dame de l'Annonciation), fêtée le 25 mars, à qui la Chiesa della Beata Vergine Annunziata est dédiée.
La commune de 802 habitants de la province de Varèse compte aussi la Chiesa di Sant'Antonio e Sant'Eusebio, la Chiesa della Beata Vergine Addolorata, le Campanile di Azzio et le Mulino Mascioni.