Il patrono di Sassofeltrio è san Biagio, festeggiato il 3 febbraio.
Nel 1929 il comune fu soppresso e il suo territorio ripartito tra Pian di Castello, oggi Mercatino Conca, e Montegrimano; fu ricostituito come comune autonomo nel 1947. Tra i luoghi del territorio figurano la Grotta delle Volpi e il Monte Grillo.