El patrón de Terzorio es san Juan Degollado, festejado el 29 de agosto. La iglesia parroquial del pueblo, dedicada a la Natividad de San Juan Bautista, tuvo una primera construcción arquitectónica que se remonta a 1444, reformada solo más tarde en estilo barroco.
La torre de Terzorio, construida en el siglo XVI gracias a la generosidad de los habitantes, presenta su parte superior cortada oblicuamente y se conserva todavía hoy en excelente estado: se erigió a raíz de la invasión de los corsarios berberiscos que golpeó el territorio en el siglo XVI. El pueblo conserva también el oratorio y la capilla de San Sebastiano.
