La patrona di Cengio è santa Caterina da Siena, festeggiata il 29 aprile. Il paese è organizzato in diversi quartieri, ciascuno con la propria chiesa: nel quartiere di Bormida sorge la parrocchiale di San Giuseppe, eretta nel 1955 e restaurata nel 2010, che ospita un mosaico dietro l'altare con al centro la statua del santo e due cappelle laterali al presbiterio, il battistero e quella del Santissimo Sacramento; in attesa del suo completamento, la funzione di parrocchiale era stata svolta da una chiesa settecentesca.
Nel quartiere di Genepro sorge invece la chiesa parrocchiale dei Santi Barbara e Giovanni Battista, eretta in stile neoromanico agli inizi del Novecento a partire da una struttura civile-industriale che apparteneva al vicino stabilimento SIPE. Nel territorio comunale si trova anche il santuario della Natività di Maria Vergine, oltre alla Riserva Naturale delle Sorgenti del Belbo.
