La patrona di Capo d'Orlando è Maria Santissima, festeggiata il 22 ottobre. La devozione comincia nel 1598, quando vicino al castello fu ritrovata una piccola statua della Madonna, riproduzione della Madonna di Trapani che secondo la leggenda vi era stata portata da san Cono abate.
Due anni dopo, nel 1600, la comunità costruì il santuario di Maria Santissima fra i resti dell'antico castello: fu l'unica chiesa del borgo fino alla metà dell'Ottocento, ha un soffitto di legno intarsiato a forma di stella a otto punte, ed è rimasto il simbolo del paese — tanto che nello stemma comunale ci sono il monte della Madonna, il santuario, il mare e la spiaggia.
