Los patronos de Caravaggio son los santos Fermo y Rustico, festejados el 9 de agosto en la iglesia a ellos dedicada.
Según la tradición católica, el 26 de mayo de 1432, en el campo que rodea la ciudad, apareció la Virgen, venerada desde entonces como Santa Maria del Fonte o Nuestra Señora de Caravaggio: en ese lugar se levantó el gran santuario, meta de devoción también en otros países, entre ellos la ciudad brasileña de Farroupilha, donde se encuentra el mayor templo mariano a ella dedicado. En 1962 el obispo Danio Bolognini la declaró copatrona de la comunidad diocesana de Cremona. La ciudad conserva también el Monasterio de San Bernardino y el Arco de Porta Nuova.
