Patroni di Caravaggio sono i santi Fermo e Rustico, festeggiati il 9 agosto nella chiesa a loro dedicata.
Secondo la tradizione cattolica, il 26 maggio 1432 nelle campagne circostanti la città apparve la Madonna, da allora venerata come Santa Maria del Fonte o Nostra Signora di Caravaggio: sul luogo sorse il grande santuario, meta di devozione anche in altri paesi, fra cui la città brasiliana di Farroupilha, dove si trova il più grande tempio mariano a lei dedicato. Nel 1962 il vescovo Danio Bolognini la dichiarò compatrona della comunità diocesana di Cremona. La città conserva anche il Monastero di San Bernardino e l'Arco di Porta Nuova.
