Les saints patrons de Caravaggio sont saints Fermo et Rustico, fêtés le 9 août dans l'église qui leur est dédiée.
Selon la tradition catholique, le 26 mai 1432, dans la campagne entourant la ville, apparut la Vierge Marie, vénérée depuis comme Santa Maria del Fonte ou Notre-Dame de Caravaggio : sur ce lieu s'éleva le grand sanctuaire, lieu de dévotion aussi dans d'autres pays, dont la ville brésilienne de Farroupilha, où se trouve le plus grand temple marial qui lui soit dédié. En 1962, l'évêque Danio Bolognini la déclara copatronne de la communauté diocésaine de Crémone. La ville conserve aussi le monastère San Bernardino et l'arc de Porta Nuova.
