Ce village a ajouté un mot à son propre nom par référendum. Jusqu'en 1976 il s'appelait seulement Vallio — du latin vallus, qui veut dire vallée — puis les habitants votèrent et la commune devint Vallio Terme. Les thermes avaient été fondés en 1953 par Albino Berardi ; l'eau s'appelle Castello di Vallio et elle est indiquée pour le soin du foie et de l'appareil digestif. En un peu plus de vingt ans, en somme, l'initiative d'un particulier était devenue l'identité de tout le village, au point d'entrer à l'état civil. Le bourg se trouve dans la vallée parcourue par le torrent Vrenda, fermée au nord et au nord-est par les monts Ere et Crovino et au sud par le mont Fontanelle, l'Olivo et les Tre Cornelli, à cinq kilomètres de Gavardo.
La Valle Sabbia, dont la commune fait partie, a une histoire longue et obstinée. Géographiquement elle est le passage obligé vers le Tyrol et les terres des Germains, et dans la zone de Provaglio se trouvent des mines de plomb argentifère et de cuivre dont l'exploitation semble avoir commencé dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ. En l'an 89 avant Jésus-Christ, à la suite de la Lex Pompeia et comme le raconte Pline, la vallée entra dans les domaines romains avec les terres des Triumplins et des Camuniens ; les gens de la vallée le prirent mal, et il fallut la puissance des légions de P. Silius et de T. Drusus pour briser, entre 16 et 14 avant Jésus-Christ, les derniers foyers de résistance. De cette période restent les épigraphes citées par Mommsen : la plus connue, aujourd'hui au Musée romain de Brescia, rappelle la sépulture à Vobarno du romain P. Atinius, de la gens Fabia, en un lieu que le texte définit « aux confins de l'Italie ». Puis vinrent les Lombards, et avec eux, semble-t-il, l'exploitation systématique des mines de fer qui a fait de ces vallées une capitale de la sidérurgie.
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