La patrona di Cesio è santa Lucia, festeggiata il 13 dicembre, nella chiesa parrocchiale a lei dedicata nel centro storico del capoluogo: eretta in stile tardo barocco, a navata unica, conserva l'antica fonte battesimale del Quattrocento e alcune tele databili fra il Cinquecento e il Seicento.
Fino al 1585, l'unica parrocchiale di Cesio era però un altro edificio, il cui primo impianto risale al XIII secolo: quando il titolo parrocchiale fu spostato nella nuova chiesa di Santa Lucia, l'antico edificio divenne santuario, fu ampliato a unica aula e preceduto da un piccolo portico nel corso del XVII secolo, e oggi conserva un'immagine della Madonna dei Sette Dolori fra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena. Il paese conserva anche la chiesa parrocchiale di San Benedetto, nella frazione di Arzeno d'Oneglia, il cui campanile in pietra a vista è attraversato dal vicolo pedonale che collega piazza del Popolo alla piazzetta della chiesa.
