La sainte patronne de Cesio est sainte Lucie, fêtée le 13 décembre, dans l'église paroissiale qui lui est dédiée dans le centre historique du chef-lieu : édifiée en style baroque tardif, à nef unique, elle conserve les anciens fonts baptismaux du XVe siècle et quelques tableaux datables entre les XVIe et XVIIe siècles.
Jusqu'en 1585, cependant, l'unique église paroissiale de Cesio était un autre édifice, dont la première structure remonte au XIIIe siècle : lorsque le titre paroissial fut transféré à la nouvelle église Santa Lucia, l'ancien bâtiment devint sanctuaire, fut agrandi à nef unique et précédé d'un petit portique au cours du XVIIe siècle, et conserve aujourd'hui une image de la Madone des Sept Douleurs entre saint Jean-Baptiste et sainte Marie-Madeleine. Le bourg conserve aussi l'église paroissiale San Benedetto, dans le hameau d'Arzeno d'Oneglia, dont le clocher en pierre apparente est traversé par la ruelle piétonne reliant la place du Peuple à la petite place de l'église.
