Il patrono di Covo è san Lazzaro, festeggiato il 17 dicembre.
Il paese dedica ogni anno tre giorni, il 7, 8 e 9 agosto, alla Festa delle Anime Giustiziate, in ricordo di un fatto storico avvenuto nel 1798, quando tre persone furono decapitate in quelle date. Il paese conserva anche la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli e la torre sopra la porta meridionale del castello.
