Le saint patron de Sasso di Castalda est saint Roch, fêté le 16 août, dans l'église qui lui est dédiée, à côté de l'église mère de l'Immaculée Conception. Le nom du bourg, attesté au Moyen Âge sous la forme latine Petra Castalda, s'est transformé au fil du temps en l'actuel Sasso di Castalda.
Le bourg est aujourd'hui aussi connu pour le Ponte alla Luna, inauguré le 6 avril 2017 : un ensemble de deux ponts suspendus à travée unique, longs respectivement de 95 et 300 mètres, avec une hauteur maximale d'environ 120 mètres, devenu un attrait touristique majeur pour la région, aux côtés de sentiers et de via ferrata en accès libre dans les environs.
