Il patrono di Sasso di Castalda è san Rocco, festeggiato il 16 agosto, nella chiesa a lui dedicata, accanto alla chiesa madre dell'Immacolata Concezione. Il nome del paese, documentato in epoca medievale nella forma latina di Petra Castalda, si è trasformato nel tempo fino all'attuale Sasso di Castalda.
Il paese è oggi conosciuto anche per il Ponte alla Luna, inaugurato il 6 aprile 2017: un complesso di due ponti tibetani a campata unica, lunghi rispettivamente 95 e 300 metri, con un'altezza massima di circa 120 metri, diventato un importante richiamo turistico per l'area, insieme a sentieri e vie ferrate a libero accesso nei dintorni.
