Le saint patron de Dego est saint Ambroise, fêté le 7 décembre. L'église paroissiale qui lui est dédiée, dans le hameau de Dego Villa, fut reconstruite en 1810 sur les vestiges d'un édifice préexistant.
Le château de Dego Alta fut construit au XIIIe siècle par la famille Del Carretto sur une hauteur au nord du bourg ; plusieurs hypothèses existent quant à l'origine du toponyme, dont une dérivation du vieil allemand Der Got, littéralement « le Dieu », ou du latin degere, séjourner ou demeurer. Dans le hameau de Ca' Bulin se dresse la chartreuse de la Trinité, un monastère de moniales chartreuses fondé en 1994 et aujourd'hui l'une des seules cinq chartreuses féminines existant au monde, conçue selon le modèle traditionnel chartreux avec cellules séparées, cloître et église. Parmi les autres édifices religieux du territoire figurent l'église San Rocco, également à Dego Villa et datant du XVIIe siècle, et l'église paroissiale de l'Annunziata, de style baroque à pierres apparentes, dans le hameau de Dego Alta.
