Il patrono di Dego è sant'Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre. La chiesa parrocchiale a lui dedicata, nella località di Dego Villa, fu ricostruita nel 1810 sul luogo di un antico edificio preesistente.
Il castello di Dego Alta fu costruito nel XIII secolo dalla famiglia Del Carretto su un poggio a nord del paese; sull'origine del toponimo esistono diverse ipotesi, fra cui una derivazione dall'antico tedesco Der Got, letteralmente «il Dio», o dal latino degere, fermarsi o soggiornare. Nella frazione di Ca' Bulin si trova la Certosa della Trinità, un monastero di monache certosine fondato nel 1994 e oggi una delle sole cinque certose femminili esistenti al mondo, progettata secondo il modello tradizionale certosino con celle separate, chiostro e chiesa. Fra gli altri edifici religiosi del territorio figurano la chiesa di San Rocco, sempre a Dego Villa e risalente al XVII secolo, e la chiesa parrocchiale dell'Annunziata, in stile barocco con pietre a vista, nella località di Dego Alta.
