Le patron de Milis est saint Sébastien, fêté le 20 janvier, à qui la Chiesa di San Sebastiano est dédiée.
Le dimanche suivant le 19 mars, fête de saint Joseph, se tient la « sagra dei Ceci », ancienne fête avec dégustation de pois chiches cuits au fenouil sauvage ; le 23 avril, pour saint Georges, des feux sont allumés et défile une procession avec de nombreux chevaux et de la musique.