La patrona di Sepino è santa Cristina, e il paese la festeggia due volte. Il 23 e 24 luglio si ricorda la sua morte — fu perseguitata all'inizio del IV secolo — ed è festa anche a Bolsena, la città con cui Sepino è gemellata.
La ricorrenza più sentita cade però d'inverno: l'8, 9 e 10 gennaio, per l'anniversario dell'arrivo delle reliquie della santa, avvenuto nel 1099.
Il 25 luglio, da più di cent'anni, Sepino celebra poi la prima «Festa dell'Emigrante» di tutto il Molise. E nella notte di capodanno si suonano i bufù, strumenti fatti in casa con botti di legno.