La patrona di Casteldelfino è santa Margherita di Antiochia, festeggiata la terza domenica di luglio; nel paese si trova la Chiesa parrocchiale di Santa Margherita.
Nel comune si trovano anche la Chiesa di Sant'Eusebio, la chiesa di San Sebastiano, i Ruderi del Castello (XIV secolo) e il Centro Visita del Bosco dell'Alevé. Il calendario comprende la Festa di Montagna la terza domenica di giugno, la Sagra del Miele e delle erbe curative il penultimo fine settimana di agosto, la Fiero di Son Martin il terzo fine settimana di ottobre e il presepe vivente il 26 dicembre e la domenica successiva nel centro storico di Casteldelfino-Capoluogo.
