Di miniere d'oro e d'argento nel territorio ce ne sono parecchie, eppure il nome non può venire da lì: Auronzo è un paese preromano, e quindi l'aurum latino è escluso dalla cronologia prima ancora che dalla filologia. Una teoria da prendere in considerazione lo avvicina invece agli Eboruntii, che sarebbero stati gli antichi abitanti del Cadore. Anche la valle si è rivelata molto più antica di quanto si credesse: le prime strutture romane sono venute alla luce solo negli anni novanta, in una casa privata di via Tarin, e da lì le scoperte si sono susseguite fino a un quadro inedito, con la val d'Ansiei abitata almeno dal secondo secolo avanti Cristo. Sul monte Calvario, dietro la chiesa di Santa Giustina, si scava tuttora un luogo di culto attivo per sei secoli, e le sue iscrizioni mostrano che la scrittura venetica fu usata qui almeno per tutto il primo secolo dopo Cristo, molto più tardi che in pianura: un ritardo che secondo la fonte ne fa l'anello mancante verso la nascita della scrittura runica. In frazione Malon, poi, alcuni cocci preromani hanno dato senso a un nome che i valligiani ripetevano da sempre: quei terrazzamenti di pietra a secco li chiamavano gli altari dei pagani.
La lite più lunga fu invece col paese di là dal confine. Auronzo si contendeva da secoli con Dobbiaco il possesso di Misurina e di alcuni pascoli vicini; nel 1738 fece voto di erigere una chiesetta alla Madonna delle Grazie per far finire gli scontri, e la fece costruire a Matteo Pamperch, architetto della Val Badia, consacrandola nel 1745. La questione fu risolta nel 1753, e in quell'occasione in cima alla cupola fu messo un gallo di ferro battuto con tre buchi nella pancia, a ricordo della leggenda della vecchia e del gallo, cui si attribuisce la soluzione del conflitto. Quel gallo sta nello stemma comunale accanto all'emblema del Cadore e ai colori rosso e verde assegnati ad Auronzo dalla Repubblica Veneta. I boschi e i pascoli appartenevano alle Magnifiche Regole di Villagrande e Villapiccola, proprietà collettiva inalienabile e indivisibile, finché nel 1806 Napoleone soppresse le regole e diede il patrimonio in amministrazione ai comuni appena nati.