Des mines d'or et d'argent, il y en a beaucoup sur le territoire, et pourtant le nom ne peut pas venir de là: Auronzo est un village préromain, et l'aurum latin est donc exclu par la chronologie avant même de l'être par la philologie. Une théorie à considérer le rapproche en revanche des Eboruntii, qui auraient été les anciens habitants du Cadore. La vallée aussi s'est révélée bien plus ancienne qu'on ne le croyait: les premières structures romaines ne sont apparues que dans les années quatre-vingt-dix, dans une maison privée de la via Tarin, et depuis les découvertes se sont succédé jusqu'à un tableau inédit, avec le val d'Ansiei habité au moins depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Sur le mont Calvario, derrière l'église de Santa Giustina, on fouille encore un lieu de culte actif pendant six siècles, et ses inscriptions montrent que l'écriture vénète y fut employée au moins durant tout le premier siècle après Jésus-Christ, bien plus tard que dans la plaine: un retard qui, selon la source, en fait le chaînon manquant vers la naissance de l'écriture runique. Au hameau de Malon, en outre, quelques tessons préromains ont donné un sens à un nom que les gens de la vallée répétaient depuis toujours: ces terrasses de pierre sèche, ils les appelaient les autels des païens.
La plus longue querelle fut au contraire avec le village d'au-delà de la frontière. Auronzo se disputait depuis des siècles avec Dobbiaco la possession de Misurina et de quelques pâturages voisins; en 1738 il fit vœu d'élever une chapelle à la Madonna delle Grazie pour mettre fin aux affrontements, et la fit construire par Matteo Pamperch, architecte du Val Badia, la consacrant en 1745. La question fut réglée en 1753, et à cette occasion on plaça au sommet de la coupole un coq en fer forgé avec trois trous dans le ventre, en souvenir de la légende de la vieille et du coq, à laquelle on attribue la solution du conflit. Ce coq figure dans les armoiries communales à côté de l'emblème du Cadore et des couleurs rouge et verte attribuées à Auronzo par la République de Venise. Les bois et les pâturages appartenaient aux Magnifiche Regole de Villagrande et Villapiccola, propriété collective inaliénable et indivisible, jusqu'à ce qu'en 1806 Napoléon supprimât les regole et confiât le patrimoine en administration aux communes à peine nées.