La patronne d'Alessandria della Rocca est la Madone de la Roche, fêtée le dernier dimanche d'août, les célébrations s'étendant du vendredi précédent au mardi suivant. Son sanctuaire date du XVIIe siècle.
Le bourg lui-même porte le nom de sa patronne : il s'appela d'abord Alessandria della Pietra, du nom du seigneur féodal Alessandro Presti et du proche Castello della Pietra d'Amico, d'origine sarrasine ; puis, à partir de 1713, Alessandria di Sicilia, pour le distinguer des autres communes homonymes d'Italie. Le nom actuel, qui rappelle justement la Madone de la Roche, lui fut attribué le 10 mai 1863 par décret royal, reprenant la délibération du conseil municipal du 7 novembre 1862.
