El patrón de Burgio es san Antonio Abad, festejado el 17 de enero, con la iglesia a él dedicada. Entre las muchas fiestas y tradiciones religiosas del pueblo destaca la Semana Santa, con ritos antiguos y originales del Viernes Santo y la Pascua, que culminan con los festejos en honor de San Vito Mártir y San Lucas Evangelista, las llamadas «Rigattiate»: una competición de prestigio religioso entre las dos cofradías del pueblo.
Burgio conserva otras numerosas iglesias históricas, entre ellas las de San Rocco, San Vito, la Beata Virgen María de las Gracias y la Beata Virgen María del Carmen, además del Castillo Peralta.
