Il patrono di Burgio è sant'Antonio abate, festeggiato il 17 gennaio, con la chiesa a lui dedicata. Fra le molte feste e tradizioni religiose del paese spicca la Settimana santa, con riti antichi e originali del Venerdì santo e della Pasqua, che culminano con i festeggiamenti in onore di San Vito Martire e San Luca Evangelista, le cosiddette «Rigattiate»: una gara di prestigio religioso fra le due confraternite del paese.
Burgio conserva numerose altre chiese storiche, fra cui quella di San Rocco, di San Vito, della Beata Maria Vergine delle Grazie e della Beata Maria Vergine del Carmelo, oltre al Castello Peralta.
