Le patron de Melfi est saint Alexandre de Bergame et sa fête tombe le 9 février : un saint lombard à la tête d'une ville du Vulture, comme cela est souvent arrivé dans le Midi normand.
Le calendrier religieux melfitain compte deux autres dates fortes : la procession du Vendredi saint, organisée par la paroisse de la cathédrale, avec les images de la Vierge des Douleurs et du Christ mort et les fillettes vêtues de deuil ; et la procession de sainte Anne, le 26 juillet.